Дейтрединг или внутридневная торговля

Автор Азимов Альберт
2 Декабрь 2007 –

Дейтрейдерам

Еще два-три года назад любая книга по дейтредингу становилась бестселлером, как только выходила в свет.

Тактика краткосрочной торговли , или дэйтрейдинга, основана на покупке и продаже акций через Систему электронного доступа на коротких временных отрезках. Торговые решения основываются, как правило, на сигналах технических индикаторов, использовании коротких движений рынка и выбросов цен. Основная цель дэйтрейдинга - получение высокого дохода при сравнительно небольшом объеме капитала, а также минимизация рисков. Эта тактика требует внимательного наблюдения за рынком в течение всего торгового дня и устранения опасности потерь при ценовых выбросах, регулярно случающихся после окончания сессии.

Такая техника приносит успех благодаря мгновенному получению информации об изменении цен на биржах и возможности покупать и продавать акции напрямую. При использовании прямого доступа к торгам, КТ позволяет входить в рынок и выходить из него на коротких движениях одним нажатием клавиши или кнопки мыши на Вашем компьютере.

Брокеры и маркет-мейкеры зарабатывают деньги подобным образом уже в течение многих лет. Математика очень проста: играя на спрэдах через терминал прямого доступа, трейдер может без особого труда отыграть, в среднем, несколько ценовых пунктов за день, что для 1000 акций составит около $1.000 или в среднем $240.000 в год.

Таким образом, использование системы прямого доступа позволяет сделать краткосрочную торговлю эффективной и прибыльной, дает частным трейдерам возможность подняться до уровня профессионалов Уолл-Стрита и использовать все преимущества рынка.

Обладая в каждый момент времени полным спектром текущей информации, частные инвесторы могут включиться в игру на любой акции из листинга NASDAQ или NYSE (AMEX), в считанные мгновения входить в сделку или выходить из нее, используя малейшие движения рынка. Использование прямого доступа снижает риск потерь, поскольку трейдер сам определяет цену сделки и может закрыть позицию в течение секунды.

В чем источник популярности дэйтрейдинга?

Давайте рассмотрим простой пример: стоимость некой акции выросла за неделю на 10 пунктов. При этом, за неделю было два или три дня, в течение которых колебания рынка составляли 100 пунктов в обе стороны. В то время, как долгосрочные инвесторы обнаружили по итогам недели лишь незначительные изменения на своем счете, дэйтрейдер имел возможность получать значительную прибыль в ходе каждой торговой сессии за счет высокой волатильности рынка, прибавляя таким образом ежедневный профит к суммарному доходу.

А в настоящее время, когда движение в 100 пунктов стало обыденным явлением, тактика краткосрочной торговли позволяет эффективно, как никогда ранее, использовать преимущества высокой волатильности. Отчеты корпораций, изменения процентных ставок, новости с мировых рынков, увеличивающие риски долгосрочных инвестиций, дают трейдерам дополнительные преимущества для эффективной игры.

Практически любой трейдер, владеющий основами технического анализа, может во многих случаях правильно оценить направление движения цены. Почему же тогда так много людей теряют свои деньги? Ответ удивительно простой. Самый большой враг трейдера - сам трейдер. Отсутствие дисциплины, жадность и страх перед возможными потерями могут быстро привести к гибели любой счет.

Чтобы избежать негативных последствий при краткосрочном трейдинге необходимо жестко соблюдать следующие правила:

* Играйте только по тренду, не пытайтесь переломить тенденцию.
* Если рынок идет против Вас, не держите позицию долго. Лучший убыток - “первый убыток” и он не должен превышать 1\2 пункта. Убыточную позицию лучше закрывать, не дожидаясь, пока потери вырастут намного.
* Соотношение прогнозируемого выигрыша к допустимым потерям желательно поддерживать в пределах 2:1(а лучше 5:1) т.е. прогнозируемая прибыль потенциально должна быть вдвое больше потерь, которые Вы можете себе позволить. Если максимально допустимый для Вас убыток составляет 3/8 пункта, то потенциальная прибыль должна быть не менее 3/4 пункта - в противном случае не входите вообще в рынок.
* Не оставлять открытые позиции на следующий день, т.к. после закрытия торгов могут выйти новости, которые повлияют на цену Ваших акций, рынок откроется с ценовым разрывом, что может принести Вам серьезные убытки.
* Никогда не открывайте новую позицию в дополнение к уже убыточной.
* Чем меньше времени Вы находитесь в рынке, тем лучше. Степень риска пропорциональна времени существования открытой позиции. Если цена в течение нескольких часов не “идет” в вашем направлении - закройте позицию и ищите возможность открыть ее на другой акции.
* Держите на счету по крайней мере в 3 раза больше денег, чем необходимо для поддержания открытой позиции. Не перегружайте Ваш счет.
* Позволяйте прибыли расти. Не торопитесь снимать прибыль только из-за прибыли. Для закрытия позиции нужна причина. Если ситуация способствует - добавляйтесь, не забывая о стоп-лоссе.
* Записывайте и анализируйте Ваши прибыльные и убыточные действия. Стабильность в успехах крайне важна.
Не поддавайтесь эмоциям, подчините свои действия двум строгим правилам - не иметь мнения о тенденции рынка и не быть в толпе.

Эти принципы применимы только в том случае, если вы не планируете держать позиции по несколько дней или недель. Большинство брокеров всячески мотивируют и поощряют клиентов торговать внутри дня, так как такой трейдер открывает одну или несколько сделок в день, давая брокеру отличные комиссионные. Инвесторы, которые держат открытой сделку неделями, брокеру не дают такого потока прибыли.